Эконометрика в России


Семинар: Atsushi Inoue
CA
profnes
InoueВ ближайший понедельник Атсуши Иноуи из Южного методистского университета (США) представит свою работу на семинаре РЭШ. Атсуши — специалист по методу моментов и бутстрапу. Он также занимается анализом временных рядов и макроэконометрикой.

В Москве Атсуши выступит с докладом Joint confidence sets for structural impulse responses (статья написана совместно с Лутцем Килианом). Семинар состоится 23 июня в 13:20 в аудитории 720 здания ЦЭМИ. Приглашаются все желающие, регистрация для участия в семинаре не требуется. Подробности про то, как добраться до ЦЭМИ, находятся здесь.

Семинар: Massimiliano Marcellino
CA
profnes
MarcellinoВ ближайшую среду Массимилиано Марчеллино из итальянского Университета Боккони представит свою работу на семинаре РЭШ. Массимилиано занимается анализом и предсказуемостью временных рядов, а также прикладной макроэкономикой. Несмотря на молодость, он уже опубликовал более семидесяти работ в экономических, эконометрических и статистических журналах.

В Москве Массимилиано выступит с докладом Modelling and forecasting exchange rates with time-varying parameter models. Семинар состоится 4 июня в 13:20 в аудитории 720 здания ЦЭМИ. Приглашаются все желающие, регистрация для участия в семинаре не требуется. Подробности про то, как добраться до ЦЭМИ, находятся здесь.

Семинар: Helmut Lütkepohl
CA
profnes
LutkepohlВ ближайшую среду знаменитый Гельмут Луткеполь из Немецкого института экономических исследований (DIW Berlin) представит свою работу на семинаре РЭШ. Гельмут известен своими макроэконометрическими исследованиями и как автор нескольких учебников по эконометрике временных рядов, самой известной из которых является Introduction to Multiple Time Series.

В Москве Гельмут выступит с докладом Confidence bands for impulse responses: Bonferroni versus Wald. Семинар состоится 28 мая в 13:20 в аудитории 720 здания ЦЭМИ. Приглашаются все желающие, регистрация для участия в семинаре не требуется. Подробности про то, как добраться до ЦЭМИ, находятся здесь.

Семинар: Peter Hansen
CA
profnes
PeterHansenВ ближайшую среду Питер Хансен из Европейского университета (European University Institute) представит свою работу на семинаре РЭШ. Питер занимается различными аспектами теоретической и прикладной эконометрики, такими как моделирование волатильности и оценивание с несимметричными потерями. Особенно он прославился работами по тестированию прогнозирующих моделей, в том числе по построению доверительных множеств для моделей.

В Москве Питер выступит с докладом Parameter estimation with out-of-sample objective. Семинар состоится 21 мая в 13:20 в аудитории 720 здания ЦЭМИ. Приглашаются все желающие, регистрация для участия в семинаре не требуется. Подробности про то, как добраться до ЦЭМИ, находятся здесь.

Почётный доклад: James Hamilton
CA
profnes
Hamilton На очередной конференции в РЭШ с почётным докладом выступит звезда эконометрики и эмпирической макроэкономики — Джеймс Гамильтон из Калифорнийского университета в Сан-Диего. Выступление ожидается 10-го апреля в 10:00 в аудитории 521 здания ЦЭМИ. Название доклада — Analysis of large cross-section time-series data sets.

Профессор Гамильтон внёс огромный вклад в теорию эконометрики временных рядов, в анализ бизнес-циклов и монетарной политики, а также в экономику энергетики. Но более всего он известен по учебнику-бестселлеру Time Series Analysis.

Семинар: Александр Цыплаков
Квантиль
profnes
TsyВ эту среду Александр Цыплаков из Новосибирского государственного университета представит свою работу на семинаре РЭШ. Александр занимается эконометрикой временных рядов, в частности, вопросами предсказуемости и моделями с ненаблюдаемыми процессами. Он входит в Редакционный совет журнала Квантиль и опубликовал в нём много обзорных и методологических статей.

Александр выступит с докладом Theoretical guidelines for a partially informed forecast examiner. Семинар состоится 9 апреля в 16:40 в аудитории 720 здания ЦЭМИ. Приглашаются все желающие, регистрация для участия в семинаре не требуется. Подробности про то, как добраться до ЦЭМИ, находятся здесь.

Эконометрический сезон в РЭШ
CA
profnes
В апреле–июне в РЭШ ожидается несколько эконометрических семинаров:

Peter Hansen (European University Institute)
Atsushi Inoue (Southern Methodist University)
Helmut Lütkepohl (Freie Universität Berlin)
Massimiliano Marcellino (Bocconi University)
Roméo Tédongap (Stockholm School of Economics)
Alexander Tsyplakov (Novosibirsk State University)

Наконец, звезда сезона первой звёздной величины — James Hamilton (University of California, San Diego), который выступит на конференции в РЭШ с почётным докладом.

Следите за дальнейшими объявлениями.

Квантиль №12
Квантиль
profnes

квантиль
Международный эконометрический журнал на русском языке

Вышел выпуск №12 журнала (февраль 2014 г.)
Приглашение на конференцию
Международная конференция «Современный эконометрический инструментарий и приложения»
Эконометрический ликбез: динамические стохастические модели общего равновесия
Микушева Анна. Оценивание динамических стохастических моделей общего равновесия
Джонс Коллум, Кулиш Мариано. DSGE-моделирование в пакете Dynare: практическое введение
В помощь изучающим эконометрику
Цыплаков Александр. Мини-словарь англоязычных эконометрических терминов, часть 3
Статьи: финансовая эконометрика
Грошев Олег. Непостоянные во времени вьющиеся копулы в многомерном анализе доходностей
Франгуриди Григорий. Динамика условных моментов высоких порядков и прогнозирование стоимостной меры риска
Некролог
Александр Иванович Саичев


Эконометрическая конференция в Нижнем Новгороде
CA
profnes
Высшая школа экономики, Российская экономическая школа и журнал «Квантиль» приглашают всех любителей эконометрики принять участие в международной конференции «Современный эконометрический инструментарий и приложения», которая состоится в Нижнем Новгороде 18–20 сентября 2014 года на базе нижегородского филиала ВШЭ.

В конференции примут участие учёные-эконометристы из разных стран мира. Предусматриваются регулярные сессии по самым разным эконометрическим темам, как теоретическим, так и прикладным, а также гостевые мастер-классы по некоторым важным вопросам инструментария современной эконометрики.

Рабочий язык конференции — английский, но большинство участников будут русскоязычные.

Объявление для распространения
Страница конференции в Интернете

Необщепринятые асимптотические методы
CA
profnes
Если вы не смогли приехать в Казань, мой доклад Необщепринятые асимптотические методы можно послушать сегодня в 17:00 на семинаре лаборатории ПреМоЛаб Института проблем передачи информации РАН по адресу: Большой Каретный переулок, 19, ауд. 615 (метро «Цветной бульвар»).

?

Log in

No account? Create an account