Эконометрика в России

Нижний Новгород, ул. Родионова, 20 сентября 2014 г.

Опубликована программа международной конференции «Современный эконометрический инструментарий и приложения», которая состоится в Нижнем Новгороде 18–20 сентября 2014 года на базе нижегородского филиала ВШЭ. В программе — 4 приглашённые лекции, 11 регулярных сессий и 2 сессии стендовых презентаций.

Приглашённые лекции:
Stanislav Anatolyev (New Economic School) “Many instruments and regressors”
Rustam Ibragimov (Imperial College London) “Modern approaches to robust inference”
Eric Gautier (ENSAE ParisTech) “Random coefficient models”
Victoria Zinde-Walsh (McGill University) “Developments in non-parametric econometrics”

Регулярные сессии:
Hypothesis testing
Specification testing
Nonparametric methods
Econometrics of auctions and contracts
Applied spatial econometrics
Time series econometrics
Financial econometrics
Econometrics of asset pricing
Advances in macroeconometrics
Empirical macroeconometrics
Applied labor econometrics

Напоминаем, что рабочий язык конференции английский, но большинство участников будут русскоязычные.

В ближайший понедельник Атсуши Иноуи из Южного методистского университета (США) представит свою работу на семинаре РЭШ. Атсуши — специалист по методу моментов и бутстрапу. Он также занимается анализом временных рядов и макроэконометрикой.

В Москве Атсуши выступит с докладом Joint confidence sets for structural impulse responses (статья написана совместно с Лутцем Килианом). Семинар состоится 23 июня в 13:20 в аудитории 720 здания ЦЭМИ. Приглашаются все желающие, регистрация для участия в семинаре не требуется. Подробности про то, как добраться до ЦЭМИ, находятся здесь.

В ближайшую среду Массимилиано Марчеллино из итальянского Университета Боккони представит свою работу на семинаре РЭШ. Массимилиано занимается анализом и предсказуемостью временных рядов, а также прикладной макроэкономикой. Несмотря на молодость, он уже опубликовал более семидесяти работ в экономических, эконометрических и статистических журналах.

В Москве Массимилиано выступит с докладом Modelling and forecasting exchange rates with time-varying parameter models. Семинар состоится 4 июня в 13:20 в аудитории 720 здания ЦЭМИ. Приглашаются все желающие, регистрация для участия в семинаре не требуется. Подробности про то, как добраться до ЦЭМИ, находятся здесь.

В ближайшую среду знаменитый Гельмут Луткеполь из Немецкого института экономических исследований (DIW Berlin) представит свою работу на семинаре РЭШ. Гельмут известен своими макроэконометрическими исследованиями и как автор нескольких учебников по эконометрике временных рядов, самой известной из которых является Introduction to Multiple Time Series.

В Москве Гельмут выступит с докладом Confidence bands for impulse responses: Bonferroni versus Wald. Семинар состоится 28 мая в 13:20 в аудитории 720 здания ЦЭМИ. Приглашаются все желающие, регистрация для участия в семинаре не требуется. Подробности про то, как добраться до ЦЭМИ, находятся здесь.

В ближайшую среду Питер Хансен из Европейского университета (European University Institute) представит свою работу на семинаре РЭШ. Питер занимается различными аспектами теоретической и прикладной эконометрики, такими как моделирование волатильности и оценивание с несимметричными потерями. Особенно он прославился работами по тестированию прогнозирующих моделей, в том числе по построению доверительных множеств для моделей.

В Москве Питер выступит с докладом Parameter estimation with out-of-sample objective. Семинар состоится 21 мая в 13:20 в аудитории 720 здания ЦЭМИ. Приглашаются все желающие, регистрация для участия в семинаре не требуется. Подробности про то, как добраться до ЦЭМИ, находятся здесь.

На очередной конференции в РЭШ с почётным докладом выступит звезда эконометрики и эмпирической макроэкономики — Джеймс Гамильтон из Калифорнийского университета в Сан-Диего. Выступление ожидается 10-го апреля в 10:00 в аудитории 521 здания ЦЭМИ. Название доклада — Analysis of large cross-section time-series data sets.

Профессор Гамильтон внёс огромный вклад в теорию эконометрики временных рядов, в анализ бизнес-циклов и монетарной политики, а также в экономику энергетики. Но более всего он известен по учебнику-бестселлеру Time Series Analysis.

В эту среду Александр Цыплаков из Новосибирского государственного университета представит свою работу на семинаре РЭШ. Александр занимается эконометрикой временных рядов, в частности, вопросами предсказуемости и моделями с ненаблюдаемыми процессами. Он входит в Редакционный совет журнала Квантиль и опубликовал в нём много обзорных и методологических статей.

Александр выступит с докладом Theoretical guidelines for a partially informed forecast examiner. Семинар состоится 9 апреля в 16:40 в аудитории 720 здания ЦЭМИ. Приглашаются все желающие, регистрация для участия в семинаре не требуется. Подробности про то, как добраться до ЦЭМИ, находятся здесь.

В апреле–июне в РЭШ ожидается несколько эконометрических семинаров:

Peter Hansen (European University Institute)
Atsushi Inoue (Southern Methodist University)
Helmut Lütkepohl (Freie Universität Berlin)
Massimiliano Marcellino (Bocconi University)
Roméo Tédongap (Stockholm School of Economics)
Alexander Tsyplakov (Novosibirsk State University)

Наконец, звезда сезона первой звёздной величины — James Hamilton (University of California, San Diego), который выступит на конференции в РЭШ с почётным докладом.

Следите за дальнейшими объявлениями.

квантиль
Международный эконометрический журнал на русском языке

Вышел выпуск №12 журнала (февраль 2014 г.)
Приглашение на конференцию
Международная конференция «Современный эконометрический инструментарий и приложения»
Эконометрический ликбез: динамические стохастические модели общего равновесия
Микушева Анна. Оценивание динамических стохастических моделей общего равновесия
Джонс Коллум, Кулиш Мариано. DSGE-моделирование в пакете Dynare: практическое введение
В помощь изучающим эконометрику
Цыплаков Александр. Мини-словарь англоязычных эконометрических терминов, часть 3
Статьи: финансовая эконометрика
Грошев Олег. Непостоянные во времени вьющиеся копулы в многомерном анализе доходностей
Франгуриди Григорий. Динамика условных моментов высоких порядков и прогнозирование стоимостной меры риска
Некролог
Александр Иванович Саичев