квантиль
Международный эконометрический журнал на русском языке
Вышел выпуск №9 журнала (июль 2011 г.)
Эконометрический ликбез: временные ряды
Цыплаков Александр. Введение в моделирование в пространстве состояний
Хейфец Игорь. Тестирование распределений
Задачи и решения
Статьи: финансовая эконометрика
Балаев Алексей. Моделирование многомерных параметрических плотностей финансовых доходностей
Колоколов Алексей. Хеджирование фьючерсами: многомерные GARCH с динамическими условными корреляциями
- Квантиль №9
-
![[info]](http://l-stat.livejournal.com/img/userinfo.gif?v=92.2)
profnes- July 20th, 2011
- Topics in modern econometrics
-
- profnes
- June 8th, 2011
На днях наша книга вышла наконец-то в печать.
Methods for Estimation and Inference in Modern Econometrics provides a comprehensive introduction to a wide range of emerging topics, such as generalized empirical likelihood estimation and alternative asymptotics under drifting parameterizations, which have not been discussed in detail outside of highly technical research papers. The book also addresses several problems often arising in the analysis of economic data, including weak identification, model misspecification, and possible nonstationarity. The book’s appendix provides a review of some basic concepts and results from linear algebra, probability theory, and statistics that are used throughout the book.
На сайте книги у издателя можно взглянуть на описание, содержание и биографии авторов.
- Семинары Артёма Прохорова
-
- profnes
- June 2nd, 2011
На следующей неделе Артём Прохоров из канадского университета Конкордия представит две свои эконометрические работы на семинарах в Москве.
Первый семинар в РЭШ на тему GEL estimation for semi-strong non-linear GARCH with robust empirical likelihood inference состоится 6 июня в 13:20 в офисе 720 здания ЦЭМИ. Приглашаются все желающие, регистрация для участия в семинаре не требуется. Подробности про то, как добраться до ЦЭМИ, находятся здесь.
Второй семинар в МИЭФ на тему A goodness-of-fit test for copulas состоится 9 июня в 16:40 в здании ВШЭ на Покровском бульваре. Логистические подробности находятся здесь.
Приходите, это редкий случай посмотреть современную эконометрику в Москве.
- Виктор Черножуков
-
- profnes
- February 11th, 2011
На следующей неделе в РЭШ приезжает Виктор Черножуков, молодой, но крайне плодовитый в исследованиях эконометрист из MIT.
Виктор закончил аспирантуру Стэндфордского университета в 2000 г. С тех пор он опубликовался практически во всех ведущих эконометрических и статистических журналах, включая множественные статьи в журнале Econometrica. У Виктора разнообразные научные интересы: модели с ограничениями на форму распределения, инференция при идентификации с точностью до множеств, инференция в сильно многомерных моделях, лапласовская и байесовская инференция, статистика экстремальных значений, квантильные регрессии. Кстати, о квантильных регрессиях: Виктор входит в редакционный совет журнала Квантиль.
Виктор прочтёт четыре лекции второкурсникам РЭШ, взявшим мой элективный курс Topics in Econometrics, а также сделает доклад на научном семинаре ЦЭФИР/РЭШ. Тема семинара: Sparse models and methods for optimal instruments with an application to eminent domain. Семинар состоится в 13:20 в конференц-комнате офиса 720 в здании ЦЭМИ. Приглашаются все желающие, регистрация для участия в семинаре не требуется.
- Альтернативное эконометрическое сообщество
-
- profnes
- February 8th, 2011
Журнал сообщества![[info]](http://l-stat.livejournal.com/img/community.gif?v=92.2)
ru_econometrics оказался загажен рекламой. Смотрителю я писал, бесполезно.
Альтернативное сообществоquantile_ru посвящено эконометрике и сосредоточено вокруг журнала Квантиль. Оно будет скорей новостной лентой (причём не только новостей Квантиля), чем местом для консультаций (для вопросов-ответов есть специальный эконометрический форум). Но если кому-то хочется запостить что-то содержательное, пишите, обсудим. Пока что я лишь перепостил некоторые свои посты из ru_econometrics, но, надеюсь, смогу публиковать эконометрические новости из России почаще. Если, конечно, будет аудитория.
- Квантиль №8
-
- profnes
- July 17th, 2010
квантиль
Международный эконометрический журнал на русском языке
Вышел выпуск №8 журнала (июль 2010 г.)
Эконометрический ликбез: волатильность
Росси Эдуардо. Одномерные GARCH-модели: обзор
Цыплаков Александр. Сделать тайное явным: искусство моделирования с помощью стохастической волатильности
Задачи и решения
Статьи: эконометрическая теория
Яськов Павел. Тестирование предсказательной способности при наличии структурных сдвигов
- Много регрессоров
-
- profnes
- November 8th, 2009
Мою статью “Inference in regression models with many regressors”, одну из наиболее интересных из написанных мной за всё время, приняли к публикации в специальном выпуске Journal of Econometrics, посвящённом 25-летию обобщённого метода моментов.
Если интересно, здесь можно почитать про суть статьи.
- Суверенная эконометрика
-
- profnes
- September 9th, 2009
Неизбирательное, стопроцентное копирование опыта исследовательской деятельности наших западных коллег в области эконометрики – это не лучший путь развития этого актуального научного направления в России. ... Западные журналы по эконометрике, в том числе и прикладной, в основном, закрыты для наших публикаций не только из-за дистанции или языка, но и по чисто идейным соображениям. Здесь стоит мощный фильтр, препятствующий публикациям, построенным на российском материале, который не слишком интересен зарубежным коллегам.
Наши западные коллеги под влиянием навязанных правящей мафиозной верхушкой ложных ориентиров не осознают исторической роли... Далее...
- Квантиль №7
-
- profnes
- September 29th, 2009
квантиль
Международный эконометрический журнал на русском языке
Вышел выпуск №7 журнала (сентябрь 2009 г.)
Эконометрический ликбез: вопросы микроэконометрики
Ниворожкин Антон. Разрывный дизайн
Эконометрический ликбез: ограниченные зависимые переменные
Шандор Золт. Мультиномиальные модели дискретного выбора
Агиррегабирия Виктор. Заметки о моделях с самоотбором выборки
Эконометрический ликбез: непараметрические и полупараметрические методы
Анатольев Станислав. Непараметрическая регрессия
Кристенсен Деннис. Полупараметрическое моделирование и оценивание
Задачи и решения
- Page Summary
-
- profnes — Квантиль №9 — 2 comments
- profnes — Topics in modern econometrics
- profnes — Семинары Артёма Прохорова
- profnes — Виктор Черножуков — 6 comments
- profnes — Альтернативное эконометрическое сообщество
- profnes — Квантиль №8 — 5 comments
- profnes — Много регрессоров
- profnes — Суверенная эконометрика
- profnes — Квантиль №7
